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Analysen, Backtests und Trades aus der Community. Direkt, praxisnah und ohne BlaBla.
Ein viraler Tweet behauptet: 50% XLK + 50% XLE schlagen den S&P 500. Wir haben 22 Jahre Daten dagegen laufen lassen – mit echten Transaktionskosten und drei Rebalancing-Varianten.
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Performen SPY, QQQ und der DAX am „Unglückstag" wirklich schlechter? Wir haben alle Freitage den 13. seit 2004 analysiert – und der Aberglaube hält dem Faktencheck nicht stand.
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Was passiert wirklich nach der Indexaufnahme? Wir analysieren Joiner und Leaver seit 2004 und zeigen, warum der Effekt seit 2021 brutaler geworden ist.
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